Arbitragem de CAD: spreads de preço ao vivo entre exchanges
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Fora dos spreads até se recuperarem, então as oportunidades deles não aparecem: CEX.IO 46 s
Em 2026-10-04 06:13 UTC, o ArbTide monitora os preços de perpétuos de CAD entre exchanges. Os preços de Perpétuo estão listados em 2 exchanges, sem uma rota líquida.
Preços de perpétuos de CAD por exchange
- WEEX0.7014Bid
- Mercado
- CAD/USDT:USDT
- Ask
- 0.7016
- Spread do livro
- 0.029%
- Volume 24h
- $14.8K
- Taxa de taker
- 0.080%
- MEXC0.7012Bid
- Mercado
- CAD/USDT:USDT
- Ask
- 0.7015
- Spread do livro
- 0.043%
- Volume 24h
- $89.6K
- Taxa de taker
- 0.040%
| WEEX | CAD/USDT:USDT | 0.7014 | 0.7016 | 0.029% | $14.8K | 0.080% |
| MEXC | CAD/USDT:USDT | 0.7012 | 0.7015 | 0.043% | $89.6K | 0.040% |
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Mantém posições em perpétuos? Compare as taxas de financiamento de CAD entre exchanges.
Perguntas frequentes
- Existe uma oportunidade de arbitragem de CAD agora?
- Não. As melhores rotas de CAD não cobrem as taxas de taker no momento.
- Qual exchange tem CAD mais barata?
- Menor preço de ask: Perpétuo: MEXC a 0.7015.
- Como o spread líquido é calculado?
- Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker. Rotas spot pagam uma taxa de taker por exchange. Rotas de perpétuos pagam duas por exchange, para abrir e para fechar. O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas, então inclui o slippage, e as rotas spot também descontam a taxa de saque.
Como o spread líquido é calculado
- Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker.
- Rotas spot pagam uma taxa de taker em cada exchange e exigem mover moedas entre as exchanges ou manter estoque nas duas. A coluna Transferência mostra a rede aberta mais barata, a taxa de saque dela e o tamanho de operação em que essa taxa se iguala ao spread, ou por que a moeda não pode ser movida agora.
- Rotas de perpétuos não precisam de transferência: long na exchange mais barata, short na mais cara, e feche as duas quando os preços convergirem. Elas pagam duas taxas de taker em cada exchange, e os pagamentos de financiamento se aplicam enquanto as posições estiverem abertas.
- O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas: compramos os asks e vendemos nos bids até o próximo nível deixar de compensar, e mostramos o tamanho em que o lucro atinge o pico. Rotas que ainda não lemos mostram só o tamanho no melhor preço, marcado como topo.
- Só comparamos mercados com pelo menos $100K de volume em 24h, spread no livro abaixo de 2% e cotações atualizadas nos últimos 60 segundos, e as duas cotações precisam ter sido obtidas com até 15 segundos de diferença. Spreads acima de 20% são descartados, pois provavelmente são tokens diferentes com o mesmo ticker.
É novo nisso? Leia o que é arbitragem de cripto.