Estratégias de arbitragem de cripto

7 estratégias neutras ao mercado e entre exchanges, cada uma com um scanner ao vivo construído a partir dos dados das exchanges e todos os números exibidos após as taxas.

• Arbitragem spot

  Compre uma moeda na exchange em que o preço spot é mais baixo e venda onde o preço é mais alto, usando saldos que você já tem nas duas plataformas.

  Comprar spot → Vender spot

• Arbitragem de futuros

  Abra long no perpétuo mais barato em uma exchange e short no mais caro em outra, e feche as duas pernas quando os preços convergirem.

  Long no perp → Short no perp

• Arbitragem CEX-DEX

  Negocie a diferença de preço entre um perpétuo em uma exchange descentralizada e o mesmo perpétuo em uma exchange centralizada, com uma das pernas liquidada on-chain.

  CEX ↔ DEX

• Arbitragem de taxa de financiamento

  Abra long no perpétuo com o menor financiamento e short no que tem o maior, e receba a diferença enquanto os movimentos de preço se anulam.

  Long no perp → Short no perp

• Cash-and-carry

  Compre uma moeda no mercado spot e abra short no mesmo valor em futuros perpétuos para receber o financiamento positivo com pouca exposição ao preço.

  Comprar spot → Short no perp

• Cash-and-carry reverso

  Quando o financiamento é negativo, venda spot emprestado e abra long no perpétuo para receber o financiamento que os shorts pagam, enquanto os movimentos de preço se anulam.

  Vender spot → Long no perp

• Prêmio dos perps

  Acompanhe o quanto cada perpétuo está acima ou abaixo do spot na mesma exchange, para ler posicionamentos lotados e encontrar entradas para operações de basis.

  Perp vs spot

Perguntas frequentes

Qual é a estratégia de arbitragem de cripto mais segura?

Nenhuma é livre de risco. Estratégias delta neutras, como cash-and-carry e arbitragem de taxa de financiamento, eliminam a exposição ao preço, mas ainda têm risco de exchange, de liquidação e de inversão do financiamento. A arbitragem de preço exige saldo nas duas exchanges e execução rápida.

Qual é a diferença entre arbitragem de preço e arbitragem de financiamento?

A arbitragem de preço lucra com a diferença entre dois preços e fecha quando os preços convergem. A arbitragem de financiamento mantém um long e um short em perpétuos ao mesmo tempo e ganha a diferença nos pagamentos de financiamento enquanto as duas posições ficam abertas.

Os retornos desses scanners são garantidos?

Não. Cada número é uma estimativa ao vivo a partir dos dados das exchanges, já descontadas as taxas de taker. O financiamento muda a cada intervalo, os preços se movem, e custos como taxas de saque, slippage e juros de empréstimo nem sempre estão incluídos.