Arbitragem de JPY: spreads de preço ao vivo entre exchanges
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Em 2026-10-03 14:45 UTC, o ArbTide monitora os preços de perpétuos de JPY entre exchanges. Nos mercados de perpétuos, a melhor rota tem um spread bruto de -0.16%, que as taxas transformam em um prejuízo líquido de -0.36%.
Preços de perpétuos de JPY por exchange
- MEXC0.00638Bid
- Mercado
- JPY/USDT:USDT
- Ask
- 0.006387
- Spread do livro
- 0.110%
- Volume 24h
- $104.8K
- Taxa de taker
- 0.020%
- WEEX0.006377Bid
- Mercado
- JPY/USDT:USDT
- Ask
- 0.006391
- Spread do livro
- 0.219%
- Volume 24h
- $253.6K
- Taxa de taker
- 0.080%
| MEXC | JPY/USDT:USDT | 0.00638 | 0.006387 | 0.110% | $104.8K | 0.020% |
| WEEX | JPY/USDT:USDT | 0.006377 | 0.006391 | 0.219% | $253.6K | 0.080% |
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Mantém posições em perpétuos? Compare as taxas de financiamento de JPY entre exchanges.
Perguntas frequentes
- Existe uma oportunidade de arbitragem de JPY agora?
- Não. As melhores rotas de JPY não cobrem as taxas de taker no momento.
- Qual exchange tem JPY mais barata?
- Menor preço de ask: Perpétuo: MEXC a 0.006387.
- Como o spread líquido é calculado?
- Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker. Rotas spot pagam uma taxa de taker por exchange. Rotas de perpétuos pagam duas por exchange, para abrir e para fechar. O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas, então inclui o slippage, e as rotas spot também descontam a taxa de saque.
Como o spread líquido é calculado
- Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker.
- Rotas spot pagam uma taxa de taker em cada exchange e exigem mover moedas entre as exchanges ou manter estoque nas duas. A coluna Transferência mostra a rede aberta mais barata, a taxa de saque dela e o tamanho de operação em que essa taxa se iguala ao spread, ou por que a moeda não pode ser movida agora.
- Rotas de perpétuos não precisam de transferência: long na exchange mais barata, short na mais cara, e feche as duas quando os preços convergirem. Elas pagam duas taxas de taker em cada exchange, e os pagamentos de financiamento se aplicam enquanto as posições estiverem abertas.
- O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas: compramos os asks e vendemos nos bids até o próximo nível deixar de compensar, e mostramos o tamanho em que o lucro atinge o pico. Rotas que ainda não lemos mostram só o tamanho no melhor preço, marcado como topo.
- Só comparamos mercados com pelo menos $100K de volume em 24h, spread no livro abaixo de 2% e cotações atualizadas nos últimos 60 segundos, e as duas cotações precisam ter sido obtidas com até 15 segundos de diferença. Spreads acima de 20% são descartados, pois provavelmente são tokens diferentes com o mesmo ticker.
É novo nisso? Leia o que é arbitragem de cripto.