Arbitragem de NOS: spreads de preço ao vivo entre exchanges
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Em 2026-10-03 04:30 UTC, o ArbTide monitora os preços de spot de NOS entre exchanges. Nos mercados de spot, a melhor rota tem um spread bruto de -0.08%, que as taxas transformam em um prejuízo líquido de -0.36%.
Preços de spot de NOS por exchange
ComprarGate@ 0.6038VenderMEXC@ 0.6033Spread líquido de -0.36% após 0.28% de taxasMover via Solana, taxa de $0.55.
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Spread líquido para cada par de exchanges
Cada célula compra NOS no ask de uma exchange e vende no bid de outra, menos as taxas de taker em cada execução. Os asks mais baratos ficam no topo e os bids mais altos à esquerda, então os pares lucrativos se concentram no canto superior esquerdo.
Prejuízo após taxasLucro após taxasOs números são o spread líquido em % após as taxas de taker em cada execução; faixas em 0.1%, 0.25%, 0.5%, 1%.
| Comprar na ↓ vender na → | MEXC | Gate | Kraken |
|---|---|---|---|
| Gateask 0.6038 | -0.36 | Mesma exchange | -0.86 |
| MEXCask 0.60401 | Mesma exchange | -0.51 | -0.77 |
| Krakenask 0.609 | -1.28 | -1.51 | Mesma exchange |
Perguntas frequentes
- Existe uma oportunidade de arbitragem de NOS agora?
- Não. As melhores rotas de NOS não cobrem as taxas de taker no momento.
- Qual exchange tem NOS mais barata?
- Menor preço de ask: Spot: Gate a 0.6038.
- Como o spread líquido é calculado?
- Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker. Rotas spot pagam uma taxa de taker por exchange. Rotas de perpétuos pagam duas por exchange, para abrir e para fechar. O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas, então inclui o slippage, e as rotas spot também descontam a taxa de saque.
Como o spread líquido é calculado
- Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker.
- Rotas spot pagam uma taxa de taker em cada exchange e exigem mover moedas entre as exchanges ou manter estoque nas duas. A coluna Transferência mostra a rede aberta mais barata, a taxa de saque dela e o tamanho de operação em que essa taxa se iguala ao spread, ou por que a moeda não pode ser movida agora.
- Rotas de perpétuos não precisam de transferência: long na exchange mais barata, short na mais cara, e feche as duas quando os preços convergirem. Elas pagam duas taxas de taker em cada exchange, e os pagamentos de financiamento se aplicam enquanto as posições estiverem abertas.
- O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas: compramos os asks e vendemos nos bids até o próximo nível deixar de compensar, e mostramos o tamanho em que o lucro atinge o pico. Rotas que ainda não lemos mostram só o tamanho no melhor preço, marcado como topo.
- Só comparamos mercados com pelo menos $100K de volume em 24h, spread no livro abaixo de 2% e cotações atualizadas nos últimos 60 segundos, e as duas cotações precisam ter sido obtidas com até 15 segundos de diferença. Spreads acima de 20% são descartados, pois provavelmente são tokens diferentes com o mesmo ticker.
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