Arbitragem de OTC: spreads de preço ao vivo entre exchanges

Em 2026-10-04 17:54 UTC, o ArbTide monitora os preços de perpétuos de OTC entre exchanges. Nos mercados de perpétuos, a melhor rota tem um spread bruto de -0.58%, que as taxas transformam em um prejuízo líquido de -0.72%.

Perguntas frequentes

Existe uma oportunidade de arbitragem de OTC agora?

Não. As melhores rotas de OTC não cobrem as taxas de taker no momento.

Qual exchange tem OTC mais barata?

Menor preço de ask: Perpétuo: MEXC a 0.008224.

Como o spread líquido é calculado?

Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker. Rotas spot pagam uma taxa de taker por exchange. Rotas de perpétuos pagam duas por exchange, para abrir e para fechar. O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas, então inclui o slippage, e as rotas spot também descontam a taxa de saque.

• Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker.
• Rotas spot pagam uma taxa de taker em cada exchange e exigem mover moedas entre as exchanges ou manter estoque nas duas. A coluna Transferência mostra a rede aberta mais barata, a taxa de saque dela e o tamanho de operação em que essa taxa se iguala ao spread, ou por que a moeda não pode ser movida agora.
• Rotas de perpétuos não precisam de transferência: long na exchange mais barata, short na mais cara, e feche as duas quando os preços convergirem. Elas pagam duas taxas de taker em cada exchange, e os pagamentos de financiamento se aplicam enquanto as posições estiverem abertas.
• O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas: compramos os asks e vendemos nos bids até o próximo nível deixar de compensar, e mostramos o tamanho em que o lucro atinge o pico. Rotas que ainda não lemos mostram só o tamanho no melhor preço, marcado como topo.
• Só comparamos mercados com pelo menos $100K de volume em 24h, spread no livro abaixo de 2% e cotações atualizadas nos últimos 60 segundos, e as duas cotações precisam ter sido obtidas com até 15 segundos de diferença. Spreads acima de 20% são descartados, pois provavelmente são tokens diferentes com o mesmo ticker.

É novo nisso? Leia o que é arbitragem de cripto.