Arbitragem de US500: spreads de preço ao vivo entre exchanges
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Os preços podem estar defasados: CEX.IO 31 s
Em 2026-10-03 23:54 UTC, o ArbTide monitora os preços de perpétuos de US500 entre exchanges. Os preços de Perpétuo estão listados em 2 exchanges, sem uma rota líquida.
Preços de perpétuos de US500 por exchange
- OKX7,734.9Bid
- Mercado
- US500/USDT:USDT
- Ask
- 7,736.8
- Spread do livro
- 0.025%
- Volume 24h
- $8.1K
- Taxa de taker
- 0.050%
- Paradex7,728.2Bid
- Mercado
- US500/USD:USDC
- Ask
- 7,734.1
- Spread do livro
- 0.076%
- Volume 24h
- $34.2K
- Taxa de taker
- 0.030%
| OKX | US500/USDT:USDT | 7,734.9 | 7,736.8 | 0.025% | $8.1K | 0.050% |
| Paradex | US500/USD:USDC | 7,728.2 | 7,734.1 | 0.076% | $34.2K | 0.030% |
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Mantém posições em perpétuos? Compare as taxas de financiamento de US500 entre exchanges.
Perguntas frequentes
- Existe uma oportunidade de arbitragem de US500 agora?
- Não. As melhores rotas de US500 não cobrem as taxas de taker no momento.
- Qual exchange tem US500 mais barata?
- Menor preço de ask: Perpétuo: Paradex a 7,734.1.
- Como o spread líquido é calculado?
- Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker. Rotas spot pagam uma taxa de taker por exchange. Rotas de perpétuos pagam duas por exchange, para abrir e para fechar. O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas, então inclui o slippage, e as rotas spot também descontam a taxa de saque.
Como o spread líquido é calculado
- Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker.
- Rotas spot pagam uma taxa de taker em cada exchange e exigem mover moedas entre as exchanges ou manter estoque nas duas. A coluna Transferência mostra a rede aberta mais barata, a taxa de saque dela e o tamanho de operação em que essa taxa se iguala ao spread, ou por que a moeda não pode ser movida agora.
- Rotas de perpétuos não precisam de transferência: long na exchange mais barata, short na mais cara, e feche as duas quando os preços convergirem. Elas pagam duas taxas de taker em cada exchange, e os pagamentos de financiamento se aplicam enquanto as posições estiverem abertas.
- O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas: compramos os asks e vendemos nos bids até o próximo nível deixar de compensar, e mostramos o tamanho em que o lucro atinge o pico. Rotas que ainda não lemos mostram só o tamanho no melhor preço, marcado como topo.
- Só comparamos mercados com pelo menos $100K de volume em 24h, spread no livro abaixo de 2% e cotações atualizadas nos últimos 60 segundos, e as duas cotações precisam ter sido obtidas com até 15 segundos de diferença. Spreads acima de 20% são descartados, pois provavelmente são tokens diferentes com o mesmo ticker.
É novo nisso? Leia o que é arbitragem de cripto.