Arbitraje de FUTUON: spreads de precio en vivo entre exchanges
En vivoDatos al · se actualiza cada 15 s
Al 2026-10-05 10:34 UTC, ArbTide sigue los precios spot de FUTUON entre exchanges. Spot: precios listados en 2 exchanges sin una ruta líquida.
Precios spot de FUTUON por exchange
- WEEX112.22Bid
- Mercado
- FUTUON/USDT
- Ask
- 112.94
- Spread del libro
- 0.638%
- Volumen 24h
- $97.2K
- Comisión taker
- 0.100%
- MEXC104.92Bid
- Mercado
- FUTUON/USDT
- Ask
- 104.93
- Spread del libro
- 0.010%
- Volumen 24h
- $145.1K
- Comisión taker
- 0.080%
| WEEX | FUTUON/USDT | 112.22 | 112.94 | 0.638% | $97.2K | 0.100% |
| MEXC | FUTUON/USDT | 104.92 | 104.93 | 0.010% | $145.1K | 0.080% |
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¿Mantienes posiciones en perpetuos? Compara las tasas de financiación de FUTUON entre exchanges.
Preguntas frecuentes
- ¿Hay una oportunidad de arbitraje de FUTUON ahora mismo?
- No. Las mejores rutas de FUTUON no cubren las comisiones taker en este momento.
- ¿Qué exchange tiene FUTUON más barato?
- Precio ask más bajo: Spot: MEXC a 104.93.
- ¿Cómo se calcula el spread neto?
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker. Las rutas spot pagan una comisión taker por exchange. Las rutas de perpetuos pagan dos por exchange, al abrir y al cerrar. El beneficio máx. se obtiene de ambos libros de órdenes, así que incluye el deslizamiento, y las rutas spot también restan la comisión de retiro.
Cómo se calcula el spread neto
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker.
- Las rutas spot pagan una comisión taker en cada exchange y requieren mover monedas entre exchanges o mantener inventario en ambos. La columna Transferencia muestra la red abierta más barata, su comisión de retiro y el tamaño de operación en el que esa comisión iguala el spread, o por qué la moneda no se puede mover ahora.
- Las rutas de perpetuos no necesitan transferencia: long en el exchange más barato, short en el más caro, y cierras ambas cuando los precios convergen. Pagan dos comisiones taker en cada exchange, y se aplican pagos de financiación mientras las posiciones están abiertas.
- El beneficio máx. se obtiene de ambos libros de órdenes: compramos los asks y vendemos contra los bids hasta que el siguiente nivel deja de ser rentable, y mostramos el tamaño en el que el beneficio es máximo. Las rutas cuyos libros aún no hemos leído muestran solo el tamaño al mejor precio, marcado como tope.
- Solo se comparan mercados con al menos $100K de volumen en 24h, un spread del libro inferior a 2% y cotizaciones actualizadas en los últimos 60 segundos, y ambas cotizaciones deben tomarse con menos de 15 segundos de diferencia. Los spreads superiores a 20% se descartan porque probablemente son tokens distintos con el mismo ticker.
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