Estrategias de arbitraje cripto
7 estrategias neutrales al mercado y entre exchanges, cada una con un escáner en vivo construido con datos de los exchanges y todas las cifras mostradas tras comisiones.
Arbitraje de precio
Compra donde una moneda está más barata y vende donde está más cara, neto de comisiones taker en ambas patas.Arbitraje spot
Compra una moneda en el exchange donde su precio spot es más bajo y véndela donde es más alto, usando saldos que ya tienes en ambas plataformas.
Comprar spot → Vender spotArbitraje de futuros
Abre long en el perpetuo más barato de un exchange y short en el más caro de otro, y cierra ambas patas cuando sus precios converjan.
Long en perp → Short en perpArbitraje CEX-DEX
Opera la diferencia de precio entre un perpetuo en un exchange descentralizado y el mismo perpetuo en un exchange centralizado, con una pata que se liquida on-chain.
CEX ↔ DEX
Financiación y carry
Posiciones delta neutral que ganan pagos de financiación en lugar de un movimiento de precio.Arbitraje de tasas de financiación
Abre long en el perpetuo con la financiación más baja y short en el que tiene la más alta, y cobra la diferencia mientras los movimientos de precio se compensan.
Long en perp → Short en perpCash-and-carry
Compra una moneda en el mercado spot y abre short por la misma cantidad en futuros perpetuos para cobrar la financiación positiva con poca exposición al precio.
Comprar spot → Short en perpCash-and-carry inverso
Cuando la financiación es negativa, vende spot prestado y abre long en el perpetuo para cobrar la financiación que pagan los shorts, mientras los movimientos de precio se compensan.
Vender spot → Long en perpPrima de perps
Sigue cuánto cotiza cada perpetuo por encima o por debajo del spot en el mismo exchange, para leer el posicionamiento saturado y encontrar entradas para operaciones de base.
Perp vs spot
¿Estas ideas son nuevas para ti? Empieza con las guías de arbitraje o modela una operación con las calculadoras.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es la estrategia de arbitraje cripto más segura?
- Ninguna está libre de riesgo. Las estrategias delta neutral, como el cash-and-carry y el arbitraje de tasas de financiación, eliminan la exposición al precio, pero siguen teniendo riesgo de exchange, de liquidación y de cambio de signo de la financiación. El arbitraje de precio necesita saldos en ambos exchanges y una ejecución rápida.
- ¿Cuál es la diferencia entre el arbitraje de precio y el arbitraje de financiación?
- El arbitraje de precio gana con la diferencia entre dos precios y se cierra cuando los precios convergen. El arbitraje de financiación mantiene a la vez un long y un short en perpetuos y gana la diferencia en los pagos de financiación mientras ambas posiciones siguen abiertas.
- ¿Están garantizados los rendimientos de estos escáneres?
- No. Cada cifra es una estimación en vivo a partir de datos de los exchanges, neta de comisiones taker. La financiación cambia en cada intervalo, los precios se mueven y costos como las comisiones de retiro, el deslizamiento y el interés de préstamo no siempre están incluidos.