Arbitraje de GSTOCK: spreads de precio en vivo entre exchanges
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Los precios pueden ir con retraso: CEX.IO 40 s
Al 2026-10-04 04:00 UTC, ArbTide sigue los precios spot de GSTOCK entre exchanges. Spot: precios listados en 2 exchanges sin una ruta líquida.
Precios spot de GSTOCK por exchange
- WEEX0.017848Bid
- Mercado
- GSTOCK/USDT
- Ask
- 0.017852
- Spread del libro
- 0.022%
- Volumen 24h
- $91K
- Comisión taker
- 0.100%
- MEXC0.017695Bid
- Mercado
- GSTOCK/USDT
- Ask
- 0.017921
- Spread del libro
- 1.261%
- Volumen 24h
- $114.1K
- Comisión taker
- 0.080%
| WEEX | GSTOCK/USDT | 0.017848 | 0.017852 | 0.022% | $91K | 0.100% |
| MEXC | GSTOCK/USDT | 0.017695 | 0.017921 | 1.261% | $114.1K | 0.080% |
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¿Mantienes posiciones en perpetuos? Compara las tasas de financiación de GSTOCK entre exchanges.
Preguntas frecuentes
- ¿Hay una oportunidad de arbitraje de GSTOCK ahora mismo?
- No. Las mejores rutas de GSTOCK no cubren las comisiones taker en este momento.
- ¿Qué exchange tiene GSTOCK más barato?
- Precio ask más bajo: Spot: WEEX a 0.017852.
- ¿Cómo se calcula el spread neto?
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker. Las rutas spot pagan una comisión taker por exchange. Las rutas de perpetuos pagan dos por exchange, al abrir y al cerrar. El beneficio máx. se obtiene de ambos libros de órdenes, así que incluye el deslizamiento, y las rutas spot también restan la comisión de retiro.
Cómo se calcula el spread neto
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker.
- Las rutas spot pagan una comisión taker en cada exchange y requieren mover monedas entre exchanges o mantener inventario en ambos. La columna Transferencia muestra la red abierta más barata, su comisión de retiro y el tamaño de operación en el que esa comisión iguala el spread, o por qué la moneda no se puede mover ahora.
- Las rutas de perpetuos no necesitan transferencia: long en el exchange más barato, short en el más caro, y cierras ambas cuando los precios convergen. Pagan dos comisiones taker en cada exchange, y se aplican pagos de financiación mientras las posiciones están abiertas.
- El beneficio máx. se obtiene de ambos libros de órdenes: compramos los asks y vendemos contra los bids hasta que el siguiente nivel deja de ser rentable, y mostramos el tamaño en el que el beneficio es máximo. Las rutas cuyos libros aún no hemos leído muestran solo el tamaño al mejor precio, marcado como tope.
- Solo se comparan mercados con al menos $100K de volumen en 24h, un spread del libro inferior a 2% y cotizaciones actualizadas en los últimos 60 segundos, y ambas cotizaciones deben tomarse con menos de 15 segundos de diferencia. Los spreads superiores a 20% se descartan porque probablemente son tokens distintos con el mismo ticker.
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