Arbitraje de PLAYSOUT: spreads de precio en vivo entre exchanges
En vivoDatos al · se actualiza cada 15 s
Al 2026-10-04 01:35 UTC, ArbTide sigue los precios perpetuos de PLAYSOUT entre exchanges. Perpetuo: precios listados en 2 exchanges sin una ruta líquida.
Precios perpetuos de PLAYSOUT por exchange
- BingX0.02996Bid
- Mercado
- PLAYSOUT/USDT:USDT
- Ask
- 0.02997
- Spread del libro
- 0.033%
- Volumen 24h
- $1.6M
- Comisión taker
- 0.050%
- Bybit0.02985Bid
- Mercado
- PLAYSOUT/USDT:USDT
- Ask
- 0.0299
- Spread del libro
- 0.167%
- Volumen 24h
- $68K
- Comisión taker
- 0.060%
| BingX | PLAYSOUT/USDT:USDT | 0.02996 | 0.02997 | 0.033% | $1.6M | 0.050% |
| Bybit | PLAYSOUT/USDT:USDT | 0.02985 | 0.0299 | 0.167% | $68K | 0.060% |
Mostrando 2 de 2
¿Mantienes posiciones en perpetuos? Compara las tasas de financiación de PLAYSOUT entre exchanges.
Preguntas frecuentes
- ¿Hay una oportunidad de arbitraje de PLAYSOUT ahora mismo?
- No. Las mejores rutas de PLAYSOUT no cubren las comisiones taker en este momento.
- ¿Qué exchange tiene PLAYSOUT más barato?
- Precio ask más bajo: Perpetuo: Bybit a 0.0299.
- ¿Cómo se calcula el spread neto?
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker. Las rutas spot pagan una comisión taker por exchange. Las rutas de perpetuos pagan dos por exchange, al abrir y al cerrar. El beneficio máx. se obtiene de ambos libros de órdenes, así que incluye el deslizamiento, y las rutas spot también restan la comisión de retiro.
Cómo se calcula el spread neto
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker.
- Las rutas spot pagan una comisión taker en cada exchange y requieren mover monedas entre exchanges o mantener inventario en ambos. La columna Transferencia muestra la red abierta más barata, su comisión de retiro y el tamaño de operación en el que esa comisión iguala el spread, o por qué la moneda no se puede mover ahora.
- Las rutas de perpetuos no necesitan transferencia: long en el exchange más barato, short en el más caro, y cierras ambas cuando los precios convergen. Pagan dos comisiones taker en cada exchange, y se aplican pagos de financiación mientras las posiciones están abiertas.
- El beneficio máx. se obtiene de ambos libros de órdenes: compramos los asks y vendemos contra los bids hasta que el siguiente nivel deja de ser rentable, y mostramos el tamaño en el que el beneficio es máximo. Las rutas cuyos libros aún no hemos leído muestran solo el tamaño al mejor precio, marcado como tope.
- Solo se comparan mercados con al menos $100K de volumen en 24h, un spread del libro inferior a 2% y cotizaciones actualizadas en los últimos 60 segundos, y ambas cotizaciones deben tomarse con menos de 15 segundos de diferencia. Los spreads superiores a 20% se descartan porque probablemente son tokens distintos con el mismo ticker.
¿Eres nuevo? Lee qué es el arbitraje cripto.