Arbitraje de TRY: spreads de precio en vivo entre exchanges
En vivoDatos al · se actualiza cada 15 s
Al 2026-10-03 17:47 UTC, ArbTide sigue los precios perpetuos de TRY entre exchanges. Perpetuo: precios listados en 2 exchanges sin una ruta líquida.
Precios perpetuos de TRY por exchange
- MEXC0.02036Bid
- Mercado
- TRY/USDT:USDT
- Ask
- 0.02038
- Spread del libro
- 0.098%
- Volumen 24h
- $91.9K
- Comisión taker
- 0.040%
- LBank0.02035Bid
- Mercado
- TRY/USDT:USDT
- Ask
- 0.02036
- Spread del libro
- 0.049%
- Volumen 24h
- $11.7M
- Comisión taker
- 0.100%
| MEXC | TRY/USDT:USDT | 0.02036 | 0.02038 | 0.098% | $91.9K | 0.040% |
| LBank | TRY/USDT:USDT | 0.02035 | 0.02036 | 0.049% | $11.7M | 0.100% |
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¿Mantienes posiciones en perpetuos? Compara las tasas de financiación de TRY entre exchanges.
Preguntas frecuentes
- ¿Hay una oportunidad de arbitraje de TRY ahora mismo?
- No. Las mejores rutas de TRY no cubren las comisiones taker en este momento.
- ¿Qué exchange tiene TRY más barato?
- Precio ask más bajo: Perpetuo: LBank a 0.02036.
- ¿Cómo se calcula el spread neto?
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker. Las rutas spot pagan una comisión taker por exchange. Las rutas de perpetuos pagan dos por exchange, al abrir y al cerrar. El beneficio máx. se obtiene de ambos libros de órdenes, así que incluye el deslizamiento, y las rutas spot también restan la comisión de retiro.
Cómo se calcula el spread neto
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker.
- Las rutas spot pagan una comisión taker en cada exchange y requieren mover monedas entre exchanges o mantener inventario en ambos. La columna Transferencia muestra la red abierta más barata, su comisión de retiro y el tamaño de operación en el que esa comisión iguala el spread, o por qué la moneda no se puede mover ahora.
- Las rutas de perpetuos no necesitan transferencia: long en el exchange más barato, short en el más caro, y cierras ambas cuando los precios convergen. Pagan dos comisiones taker en cada exchange, y se aplican pagos de financiación mientras las posiciones están abiertas.
- El beneficio máx. se obtiene de ambos libros de órdenes: compramos los asks y vendemos contra los bids hasta que el siguiente nivel deja de ser rentable, y mostramos el tamaño en el que el beneficio es máximo. Las rutas cuyos libros aún no hemos leído muestran solo el tamaño al mejor precio, marcado como tope.
- Solo se comparan mercados con al menos $100K de volumen en 24h, un spread del libro inferior a 2% y cotizaciones actualizadas en los últimos 60 segundos, y ambas cotizaciones deben tomarse con menos de 15 segundos de diferencia. Los spreads superiores a 20% se descartan porque probablemente son tokens distintos con el mismo ticker.
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