Arbitraje de XBR: spreads de precio en vivo entre exchanges
En vivoDatos al · se actualiza cada 15 s
Al 2026-10-03 18:17 UTC, ArbTide sigue los precios perpetuos de XBR entre exchanges. En los mercados perpetuos, la mejor ruta tiene un spread bruto de -0.03%, que las comisiones convierten en una pérdida neta de -0.63%.
Precios perpetuos de XBR por exchange
- Extended102.172Bid
- Mercado
- XBR/USDC:USDC
- Ask
- 102.202
- Spread del libro
- 0.029%
- Volumen 24h
- $536.9K
- Comisión taker
- 0.200%
- Toobit102.17Bid
- Mercado
- XBR/USDT:USDT
- Ask
- 102.35
- Spread del libro
- 0.176%
- Volumen 24h
- $4.5M
- Comisión taker
- 0.100%
| Extended | XBR/USDC:USDC | 102.172 | 102.202 | 0.029% | $536.9K | 0.200% |
| Toobit | XBR/USDT:USDT | 102.17 | 102.35 | 0.176% | $4.5M | 0.100% |
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Preguntas frecuentes
- ¿Hay una oportunidad de arbitraje de XBR ahora mismo?
- No. Las mejores rutas de XBR no cubren las comisiones taker en este momento.
- ¿Qué exchange tiene XBR más barato?
- Precio ask más bajo: Perpetuo: Extended a 102.202.
- ¿Cómo se calcula el spread neto?
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker. Las rutas spot pagan una comisión taker por exchange. Las rutas de perpetuos pagan dos por exchange, al abrir y al cerrar. El beneficio máx. se obtiene de ambos libros de órdenes, así que incluye el deslizamiento, y las rutas spot también restan la comisión de retiro.
Cómo se calcula el spread neto
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker.
- Las rutas spot pagan una comisión taker en cada exchange y requieren mover monedas entre exchanges o mantener inventario en ambos. La columna Transferencia muestra la red abierta más barata, su comisión de retiro y el tamaño de operación en el que esa comisión iguala el spread, o por qué la moneda no se puede mover ahora.
- Las rutas de perpetuos no necesitan transferencia: long en el exchange más barato, short en el más caro, y cierras ambas cuando los precios convergen. Pagan dos comisiones taker en cada exchange, y se aplican pagos de financiación mientras las posiciones están abiertas.
- El beneficio máx. se obtiene de ambos libros de órdenes: compramos los asks y vendemos contra los bids hasta que el siguiente nivel deja de ser rentable, y mostramos el tamaño en el que el beneficio es máximo. Las rutas cuyos libros aún no hemos leído muestran solo el tamaño al mejor precio, marcado como tope.
- Solo se comparan mercados con al menos $100K de volumen en 24h, un spread del libro inferior a 2% y cotizaciones actualizadas en los últimos 60 segundos, y ambas cotizaciones deben tomarse con menos de 15 segundos de diferencia. Los spreads superiores a 20% se descartan porque probablemente son tokens distintos con el mismo ticker.
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