Калькулятор арбитража ставки финансирования: дельта-нейтральная чистая прибыль
Калькулятор арбитража ставки финансирования оценивает доход дельта-нейтральной сделки: лонг бессрочного контракта с более низкой ставкой финансирования и шорт контракта с более высокой. Введите обе ставки, их интервалы и ваши комиссии.
- Чистый фандинг
- $63
- Комиссии (4 исполнения)
- −$20
- Чистая прибыль
- $43
- Чистый APR на обе ноги
- 11.21%
Как это рассчитывается
- Лонг-нога: платит фандинг при положительной ставке, получает при отрицательной
- Шорт-нога: получает фандинг при положительной ставке
- Чистый фандинг = фандинг шорт-ноги + фандинг лонг-ноги
- Комиссии = 4 исполнения × размер позиции × комиссия тейкера (открытие и закрытие обеих ног)
- Чистый APR = чистая прибыль ÷ общий капитал (обе ноги) × 365 ÷ дни
Частые вопросы
- Почему капитал учитывается дважды?
- Каждой ноге нужна своя маржа на своей бирже, поэтому доходность считается на совокупный капитал обеих ног.
- Может ли арбитраж ставки финансирования принести убыток?
- Да. Если разница фандинга сократится или развернется, если комиссии высоки или если одну ногу ликвидируют при резком движении, сделка может закончиться убытком.