ArbTide

TURTLE Funding-Rate auf Binance

Live

Auf Binance handelnHistorieAlarm setzen

Stand 2026-10-03 12:50 UTC zahlt der TURTLE-Perpetual auf Binance 0.0050% pro 4h, 0.0100% pro 8 Stunden (10.95% APR), d. h. Longs zahlen an Shorts. Das ist Platz 4 unter 12 angezeigten Börsen, bei einem volumengewichteten Durchschnitt von 0.0182% pro 8 Stunden (19.90% APR). In den letzten 7 Tagen lag Binance im Schnitt bei 0.0191% pro 8 Stunden (20.94% APR). Das nächste Funding ist um 2026-10-03 16:00 UTC.

Rate pro 4h
0.0050%
Gleiche Rate pro 8h
0.0100%
7-Tage-Ø pro 8h
0.0191%
Nächstes Funding
2026-10-03 16:00 UTC
Rang
4 von 12

TURTLE-Funding auf Binance, pro 8h

TURTLE-Funding auf Binance, pro 8 Stunden, stündlich, letzte 7 Tage0.0000%0.0200%0.0400%0.0600%0.0800%13:0018:4500:3006:1512:00HW 0.0770%NW 0.0100%0.0100%

Binance über 7 oder 30 Tage mit anderen Börsen vergleichen

TURTLE-Funding-Arbitrage mit Binance

LongBinance0.0050%/4hShortBybit0.0391%/4hFunding-Lücke 0.0683% pro 8h vor Gebühren

Die weiteste Paarung für Binance ist TURTLE long auf Binance und short auf Bybit. Gebühren, Slippage und die Preisbasis zwischen den Handelsplätzen senken die Nettorendite. Erfahre, was eine Funding-Rate ist.

TURTLE-Funding auf jeder Börse

12 von 12 angezeigt

Alle TURTLE-Funding-Rates Funding-Rates auf Binance

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TURTLE-Funding-Rate auf Binance?
0.0050% pro 4h, also 0.0100% pro 8 Stunden (10.95% APR), d. h. Longs zahlen an Shorts. Der 7-Tage-Durchschnitt liegt bei 0.0191% pro 8 Stunden (20.94% APR).
Wie oft zahlt Binance TURTLE-Funding?
Alle 4 Stunden. Die nächste Zahlung ist um 2026-10-03 16:00 UTC.
Ist das TURTLE-Funding auf Binance höher als auf anderen Börsen?
Binance liegt auf Platz 4 unter 12 angezeigten Börsen. Die höchste ist Bybit mit 0.0391% pro 4h (85.73% APR), die niedrigste Deepcoin mit -0.0177% pro 8h (-19.38% APR).
Wie arbitragierst du TURTLE-Funding mit Binance?
TURTLE long auf Binance und short auf Bybit für einen Brutto-Spread von 0.0683% pro 8 Stunden (74.78% APR). Handelsgebühren, Slippage und die Preisbasis zwischen den beiden Handelsplätzen senken die Nettorendite.