Krypto-Arbitrage-Strategien

7 marktneutrale und börsenübergreifende Strategien, jede mit einem Live-Scanner auf Basis von Börsendaten und jeder Zahl nach Gebühren.

• Spot-Arbitrage

  Kaufe einen Coin auf der Börse mit dem niedrigsten Spotpreis und verkaufe ihn dort, wo der Preis am höchsten ist, mit Guthaben, das bereits auf beiden Handelsplätzen liegt.

  Spot kaufen → Spot verkaufen

• Futures-Arbitrage

  Geh im günstigeren Perpetual auf einer Börse long und im teureren auf einer anderen short und schließe beide Legs, wenn ihre Preise konvergieren.

  Long Perp → Short Perp

• CEX-DEX-Arbitrage

  Handle die Preislücke zwischen einem Perpetual auf einer dezentralen Börse und demselben Perpetual auf einer zentralisierten Börse, wobei ein Leg on-chain abgewickelt wird.

  CEX ↔ DEX

• Funding-Rate-Arbitrage

  Geh im Perpetual mit dem niedrigsten Funding long und in dem mit dem höchsten short und kassiere die Differenz, während sich Preisbewegungen aufheben.

  Long Perp → Short Perp

• Cash-and-Carry

  Kaufe einen Coin am Spotmarkt und shorte dieselbe Menge in Perpetual Futures, um positives Funding bei geringem Preisrisiko zu kassieren.

  Spot kaufen → Perp shorten

• Reverse Cash-and-Carry

  Ist das Funding negativ, verkaufe geliehenen Spot und geh im Perpetual long, um das Funding zu kassieren, das Shorts zahlen, während sich Preisbewegungen aufheben.

  Spot verkaufen → Perp long

• Perp-Prämie

  Verfolge, wie weit jedes Perpetual auf derselben Börse über oder unter Spot handelt, um überfüllte Positionierung zu lesen und Einstiege für Basis-Trades zu finden.

  Perp vs. Spot

Häufige Fragen

Was ist die sicherste Krypto-Arbitrage-Strategie?

Keine ist risikofrei. Delta-neutrale Strategien wie Cash-and-Carry und Funding-Rate-Arbitrage beseitigen das Preisrisiko, tragen aber weiterhin Börsen-, Liquidations- und Funding-Wechsel-Risiko. Preis-Arbitrage braucht Guthaben auf beiden Börsen und schnelle Ausführung.

Was ist der Unterschied zwischen Preis-Arbitrage und Funding-Arbitrage?

Preis-Arbitrage profitiert von einer Lücke zwischen zwei Preisen und schließt, wenn die Preise zusammenlaufen. Funding-Arbitrage hält gleichzeitig einen Long- und einen Short-Perpetual und verdient die Differenz der Funding-Zahlungen, solange beide Positionen offen bleiben.

Sind die Renditen in diesen Scannern garantiert?

Nein. Jede Zahl ist eine Live-Schätzung aus Börsendaten, nach Taker-Gebühren. Das Funding ändert sich mit jedem Intervall, Preise bewegen sich, und Kosten wie Auszahlungsgebühren, Slippage und Leihzinsen sind nicht immer enthalten.