Калькулятор базиса: спот против бессрочных и срочных фьючерсов
Калькулятор базиса измеряет разрыв между спотовой ценой монеты и ценой ее бессрочного или срочного фьючерса. Положительный базис — это премия, которую забирает сделка cash-and-carry, когда цены сходятся.
- Базис
- 0.500%
- Базис в годовом выражении
- 6.08%
Как это рассчитывается
- Базис = (цена деривата − спотовая цена) ÷ спотовая цена
- Базис в годовом выражении = базис × 365 ÷ дни до экспирации или срок удержания
Частые вопросы
- Что означает положительный базис?
- Бессрочный или срочный контракт торгуется выше спота, что обычно бывает, когда на лонги высокий спрос. Часто это сопровождается положительным фандингом.
- Сходится ли базис бессрочного контракта?
- У бессрочных контрактов нет экспирации, поэтому базис не обязан дойти до нуля, но выплаты фандинга со временем подталкивают цену бессрочного контракта обратно к споту.