アービトラージ戦略
価格・資金調達率・キャリーの各戦略を、リスクとあわせてステップごとに解説します。
- 暗号資産アービトラージとは？種類・計算例・実際のコスト暗号資産アービトラージは、同じ資産の取引所間の価格差や資金調達率の差から利益を得ます。主な種類、計算例、純利益を左右するコストを解説します。
- デルタニュートラル取引とは？暗号資産のヘッジをわかりやすく解説デルタニュートラル取引は、相殺し合うポジションを組み合わせて値動きを打ち消す手法です。暗号資産でのデルタの仕組み、代表的な戦略、計算例、リスクを解説します。
- キャッシュアンドキャリー取引とは？暗号資産のベーシス取引ガイドキャッシュアンドキャリー取引は、暗号資産の現物を買って先物や無期限先物をショートし、価格変動リスクを抑えてベーシスや資金調達手数料を得ます。仕組み、リターン、リスクを解説します。
- 資金調達率アービトラージとは？手順をステップごとに解説資金調達率アービトラージは、資金調達率が高い無期限先物をショートし、低い側でロングして差額を得る取引です。サイズ、証拠金、決済、純リターンを解説します。
- 現物アービトラージとは？取引所間の暗号資産の価格差現物アービトラージは、ある取引所でコインを買い、価格が高い別の取引所で売る取引です。在庫方式と送金方式、手数料、計算例を解説します。
- 三角アービトラージとは？3つのペアを使った計算例三角アービトラージは、USDT→BTC→ETH→USDTのように1つの取引所で3つのペアを取引し、クロスレートのずれから利益を得ます。手数料込みの例で解説します。
- CEX-DEXアービトラージとは？ガス代・プライスインパクト・ブリッジCEX-DEXアービトラージは、中央集権型と分散型の取引所間の価格差や資金調達率の差を狙う取引です。ガス代、AMMのプライスインパクト、ブリッジが純利益をどう変えるかを解説します。
- ステーブルコインアービトラージとは？デペッグ・償還・リスクステーブルコインアービトラージは、価格が$1から外れたときにペッグ以下で買って償還、または発行してペッグ以上で売る取引です。仕組みとリスクを解説します。
- リバース・キャッシュアンドキャリーとは？マイナスの資金調達率を解説リバース・キャッシュアンドキャリーは、無期限先物をロングし現物をショートしてマイナスの資金調達率を受け取る取引です。借入の仕組み、コスト、計算例を解説します。
- 暗号資産アービトラージのリスクとは？主な7つのリスクを解説暗号資産アービトラージはリスクゼロではありません。執行、送金、カウンターパーティ、清算、資金調達率の反転、同じティッカー、入出金停止の7つの主なリスクを解説します。
- 暗号資産アービトラージは合法？ルール・税金・詐欺の見分け方暗号資産アービトラージは、暗号資産取引が合法な国なら合法です。禁止国、取引所規約、P2P取引、税金の影響と、アービトラージ詐欺の見分け方を解説します。
- 暗号資産アービトラージは儲かる？実際のコストを引いた後に残る利益暗号資産アービトラージは利益を出せますが、見える価格差の多くは手数料・スリッページ・送金で消えます。価格と資金調達率の取引で残る利益を計算例で示します。