暗号資産アービトラージ戦略
7つのマーケットニュートラル戦略・取引所間戦略を掲載しています。それぞれ取引所データから構築したリアルタイムスキャナー付きで、すべての数値を手数料控除後で表示します。
価格アービトラージ
コインが安い取引所で買い、高い取引所で売ります。両レッグのテイカー手数料控除後です。資金調達率とキャリー
価格変動ではなく資金調達手数料で収益を得る、デルタニュートラルなポジション。資金調達率アービトラージ
資金調達率が最も低い無期限先物をロングし、最も高いものをショートして、値動きを相殺しながらその差を受け取ります。
無期限ロング → 無期限ショートキャッシュアンドキャリー
現物市場でコインを買い、同じ数量を無期限先物でショートして、価格変動リスクをほとんど負わずにプラスの資金調達率を受け取ります。
現物を買う → 無期限ショートリバース・キャッシュアンドキャリー
資金調達率がマイナスのとき、借りた現物を売って無期限先物をロングし、ショート側が支払う資金調達手数料を受け取ります。価格の動きは相殺されます。
現物を売る → 無期限先物をロング無期限先物プレミアム
同じ取引所で各無期限先物が現物よりどれだけ高いか低いかを追跡し、ポジションの偏りを読み取り、ベーシス取引のエントリーを見つけます。
無期限先物 vs 現物
初めての方はアービトラージガイドから始めるか、計算ツールで取引をシミュレーションしてみてください。
よくある質問
- 最も安全な暗号資産アービトラージ戦略は？
- リスクのない戦略はありません。キャッシュアンドキャリーや資金調達率アービトラージのようなデルタニュートラル戦略は価格変動リスクを取り除きますが、取引所リスク、清算リスク、資金調達率の反転リスクは残ります。価格アービトラージには、両方の取引所の残高と素早い執行が必要です。
- 価格アービトラージと資金調達率アービトラージの違いは？
- 価格アービトラージは2つの価格の差から利益を得て、価格が収束したら決済します。資金調達率アービトラージは無期限先物のロングとショートを同時に保有し、両方のポジションを保有している間の資金調達手数料の差で収益を得ます。
- これらのスキャナーのリターンは保証されていますか？
- いいえ。すべての数値は取引所データに基づくリアルタイムの推定値で、テイカー手数料控除後です。資金調達率は間隔ごとに変わり、価格は変動し、出金手数料、スリッページ、借入金利などのコストが常に含まれているわけではありません。