Chiến lược arbitrage crypto

7 chiến lược trung lập thị trường và liên sàn, mỗi chiến lược có công cụ quét trực tiếp xây dựng từ dữ liệu sàn, và mọi con số đều hiển thị sau phí.

• Arbitrage spot

  Mua một coin trên sàn có giá spot thấp nhất và bán ở nơi có giá cao nhất, dùng số dư đã có sẵn trên cả hai sàn.

  Mua spot → Bán spot

• Arbitrage hợp đồng tương lai

  Long hợp đồng vĩnh cửu rẻ hơn trên một sàn và short hợp đồng đắt hơn trên sàn khác, rồi đóng cả hai chân khi giá của chúng hội tụ.

  Long perp → Short perp

• Arbitrage CEX-DEX

  Giao dịch chênh lệch giá giữa một hợp đồng vĩnh cửu trên sàn phi tập trung và cùng hợp đồng vĩnh cửu đó trên sàn tập trung, với một chân tất toán on-chain.

  CEX ↔ DEX

• Arbitrage funding rate

  Long hợp đồng vĩnh cửu có funding thấp nhất và short hợp đồng có funding cao nhất, rồi thu phần chênh lệch trong khi biến động giá triệt tiêu nhau.

  Long perp → Short perp

• Cash-and-carry

  Mua một coin trên thị trường spot và short cùng lượng đó bằng hợp đồng tương lai vĩnh cửu để thu funding dương với ít phơi nhiễm giá.

  Mua spot → Short perp

• Cash-and-carry ngược

  Khi funding âm, bán spot đi vay và long hợp đồng vĩnh cửu để thu funding mà phe short trả, trong khi biến động giá triệt tiêu nhau.

  Bán spot → Long perp

• Premium perp

  Theo dõi mức mỗi hợp đồng vĩnh cửu giao dịch cao hơn hoặc thấp hơn spot trên cùng một sàn, để đọc vị thế đông đúc và tìm điểm vào lệnh cho giao dịch basis.

  Perp và spot

Câu hỏi thường gặp

Chiến lược arbitrage crypto nào an toàn nhất?

Không chiến lược nào phi rủi ro. Các chiến lược trung lập delta như cash-and-carry và arbitrage funding rate loại bỏ rủi ro biến động giá, nhưng vẫn có rủi ro sàn, rủi ro thanh lý và rủi ro funding đảo chiều. Arbitrage giá cần có số dư trên cả hai sàn và khả năng khớp lệnh nhanh.

Arbitrage giá và arbitrage funding khác nhau thế nào?

Arbitrage giá kiếm lời từ khoảng chênh giữa hai mức giá và đóng lại khi giá hội tụ. Arbitrage funding giữ đồng thời một vị thế long và một vị thế short hợp đồng vĩnh cửu, kiếm phần chênh lệch khoản thanh toán funding trong lúc cả hai vị thế còn mở.

Lợi nhuận trên các công cụ quét này có được đảm bảo không?

Không. Mọi con số là ước tính trực tiếp từ dữ liệu sàn, đã trừ phí taker. Funding thay đổi mỗi chu kỳ, giá biến động, và các chi phí như phí rút, trượt giá và lãi vay không phải lúc nào cũng được tính vào.