Stratégies d’arbitrage crypto
7 stratégies neutres au marché et inter-plateformes, chacune avec un scanner en direct construit à partir des données des plateformes, et chaque chiffre affiché après frais.
Arbitrage de prix
Achetez là où un coin est moins cher et vendez là où il est plus cher, net des frais taker sur les deux jambes.Arbitrage spot
Achetez un coin sur la plateforme où son prix spot est le plus bas et vendez-le là où il est le plus élevé, avec des soldes déjà détenus sur les deux plateformes.
Achat spot → Vente spotArbitrage de contrats à terme
Prenez un long sur le perpétuel le moins cher sur une plateforme et un short sur le plus cher sur une autre, puis clôturez les deux jambes quand leurs prix convergent.
Long perp → Short perpArbitrage CEX-DEX
Tradez l'écart de prix entre un perpétuel sur une plateforme décentralisée et le même perpétuel sur une plateforme centralisée, avec une jambe réglée on-chain.
CEX ↔ DEX
Financement et portage
Des positions delta-neutres qui rapportent des paiements de financement plutôt qu’un mouvement de prix.Arbitrage de taux de financement
Prenez un long sur le perpétuel au financement le plus bas et un short sur celui au financement le plus élevé, et encaissez la différence pendant que les mouvements de prix s'annulent.
Long perp → Short perpCash-and-carry
Achetez un coin sur le marché spot et shortez le même montant en contrats à terme perpétuels pour toucher le financement positif avec peu d'exposition au prix.
Achat spot → Short perpCash-and-carry inversé
Quand le financement est négatif, vendez du spot emprunté et prenez un long sur le perpétuel pour toucher le financement payé par les shorts, pendant que les mouvements de prix s'annulent.
Vente spot → Long perpPrime du perp
Suivez de combien chaque perpétuel cote au-dessus ou en dessous du spot sur la même plateforme, pour lire un positionnement encombré et trouver des entrées de trade sur la base.
Perp vs spot
Nouveau sur ces notions ? Commencez par les guides d’arbitrage, ou modélisez un trade avec les calculateurs.
Questions fréquentes
- Quelle est la stratégie d’arbitrage crypto la plus sûre ?
- Aucune n’est sans risque. Les stratégies delta-neutres comme le cash-and-carry et l’arbitrage de taux de financement suppriment l’exposition au prix, mais elles restent exposées au risque de plateforme, de liquidation et d’inversion du financement. L’arbitrage de prix exige des soldes sur les deux plateformes et une exécution rapide.
- Quelle est la différence entre l’arbitrage de prix et l’arbitrage de financement ?
- L’arbitrage de prix profite d’un écart entre deux prix et se clôture quand les prix convergent. L’arbitrage de financement détient en même temps un long et un short sur des perpétuels et encaisse la différence de paiements de financement tant que les deux positions restent ouvertes.
- Les rendements affichés par ces scanners sont-ils garantis ?
- Non. Chaque chiffre est une estimation en direct tirée des données des plateformes, nette des frais taker. Le financement change à chaque intervalle, les prix bougent, et des coûts comme les frais de retrait, le slippage et les intérêts d’emprunt ne sont pas toujours inclus.