암호화폐 차익거래 전략

7개의 시장 중립 및 거래소 간 전략을 제공합니다. 각 전략에는 거래소 데이터로 만든 실시간 스캐너가 있으며, 모든 수치는 수수료 차감 후 기준입니다.

• 현물 차익거래

  양쪽 거래소에 미리 보유한 잔고를 이용해, 현물 가격이 가장 낮은 거래소에서 코인을 사고 가장 높은 거래소에서 팝니다.

  현물 매수 → 현물 매도

• 선물 차익거래

  한 거래소에서 더 싼 무기한 선물을 롱으로, 다른 거래소에서 더 비싼 무기한 선물을 숏으로 잡은 뒤 두 가격이 수렴하면 두 레그를 모두 종료합니다.

  무기한 롱 → 무기한 숏

• CEX-DEX 차익거래

  탈중앙화 거래소의 무기한 선물과 중앙화 거래소의 같은 무기한 선물 사이의 가격 차이를 거래하며, 한쪽 레그는 온체인에서 정산됩니다.

  CEX 무기한 ↔ DEX 무기한

• 펀딩비 차익거래

  펀딩비가 가장 낮은 무기한 선물을 롱하고 가장 높은 무기한 선물을 숏해, 가격 변동을 상쇄한 채 그 차이를 받습니다.

  무기한 롱 → 무기한 숏

• 캐시 앤 캐리

  현물 시장에서 코인을 매수하고 같은 수량을 무기한 선물로 숏해, 가격 노출을 거의 없앤 채 양수 펀딩비를 받습니다.

  현물 매수 → 무기한 숏

• 리버스 캐시 앤 캐리

  펀딩비가 마이너스일 때 빌린 현물을 팔고 무기한 선물을 롱으로 잡아, 가격 변동은 상쇄하면서 숏이 지급하는 펀딩비를 받습니다.

  현물 매도 → 무기한 롱

• 무기한 선물 프리미엄

  같은 거래소에서 각 무기한 선물이 현물보다 얼마나 높거나 낮게 거래되는지 추적해 쏠린 포지션을 읽고 베이시스 거래 진입 시점을 찾습니다.

  무기한 대 현물

자주 묻는 질문

가장 안전한 암호화폐 차익거래 전략은 무엇인가요?

리스크가 없는 전략은 없습니다. 캐시 앤 캐리나 펀딩비 차익거래 같은 델타 중립 전략은 가격 노출을 없애지만, 거래소 리스크, 청산 리스크, 펀딩비 방향 전환 리스크는 여전히 남습니다. 가격 차익거래는 두 거래소 모두에 잔고가 있어야 하고 빠른 체결이 필요합니다.

가격 차익거래와 펀딩비 차익거래는 어떻게 다른가요?

가격 차익거래는 두 가격 사이의 격차에서 수익을 내며, 가격이 수렴하면 포지션을 종료합니다. 펀딩비 차익거래는 무기한 선물 롱과 숏을 동시에 보유하고, 두 포지션이 열려 있는 동안 펀딩비 지급의 차이를 수익으로 얻습니다.

이 스캐너의 수익은 보장되나요?

아니요. 모든 수치는 거래소 데이터를 바탕으로 테이커 수수료를 차감한 실시간 추정치입니다. 펀딩비는 주기마다 바뀌고 가격은 움직이며, 출금 수수료, 슬리피지, 차입 이자 같은 비용이 항상 포함되는 것은 아닙니다.