Kripto arbitraj stratejileri
7 piyasa-nötr ve borsalar arası strateji; her birinin borsa verilerinden oluşturulan canlı bir tarayıcısı var ve her rakam ücretler sonrasına göre gösteriliyor.
Fiyat arbitrajı
Bir coin’i daha ucuz olduğu yerden alın, daha pahalı olduğu yerde satın; iki bacaktaki taker ücretleri düşülmüş olarak.Spot arbitraj
Bir coin'i spot fiyatının en düşük olduğu borsada alın ve fiyatın en yüksek olduğu yerde satın; bunu her iki platformda önceden tutulan bakiyelerle yapın.
Spot al → Spot satVadeli işlem arbitrajı
Bir borsada daha ucuz olan sürekli sözleşmede long, başka bir borsada daha pahalı olanda short açın; fiyatlar yakınsadığında iki bacağı da kapatın.
Perp'te long → Perp'te shortCEX-DEX arbitrajı
Merkeziyetsiz bir borsadaki sürekli sözleşme ile merkezi bir borsadaki aynı sürekli sözleşme arasındaki fiyat farkını işleyin; bacaklardan biri zincir üstünde kesinleşir.
CEX ↔ DEX
Fonlama ve carry
Fiyat hareketi yerine fonlama ödemesi kazandıran delta-nötr pozisyonlar.Fonlama oranı arbitrajı
Fonlaması en düşük sürekli sözleşmede long, en yüksek olanda short açın; fiyat hareketleri birbirini dengelerken aradaki farkı toplayın.
Perp'te long → Perp'te shortCash-and-carry
Bir coin'i spot piyasada alın ve aynı miktarda sürekli vadeli işlemlerde short açarak düşük fiyat riskiyle pozitif fonlamayı toplayın.
Spot al → Perp shortTers cash-and-carry
Fonlama negatifken ödünç alınan spotu satın ve sürekli sözleşmede long açın; fiyat hareketleri birbirini dengelerken short pozisyonların ödediği fonlamayı toplayın.
Spot sat → Perp longPerp primi
Kalabalık pozisyonları okumak ve baz işlemi girişleri bulmak için her sürekli sözleşmenin aynı borsada spotun ne kadar üstünde veya altında işlem gördüğünü takip edin.
Perp ve spot
Bu fikirlere yeni mi başlıyorsunuz? Arbitraj rehberleriyle başlayın ya da hesaplayıcılarla bir işlemi modelleyin.
Sıkça sorulan sorular
- En güvenli kripto arbitraj stratejisi hangisi?
- Hiçbiri risksiz değildir. Cash-and-carry ve fonlama oranı arbitrajı gibi delta-nötr stratejiler fiyat riskini ortadan kaldırır, ancak borsa, tasfiye ve fonlamanın yön değiştirmesi risklerini taşımaya devam eder. Fiyat arbitrajı ise iki borsada da bakiye ve hızlı işlem gerçekleştirme gerektirir.
- Fiyat arbitrajı ile fonlama arbitrajı arasındaki fark nedir?
- Fiyat arbitrajı iki fiyat arasındaki farktan kâr eder ve fiyatlar birbirine yaklaştığında kapanır. Fonlama arbitrajı aynı anda bir long ve bir short sürekli sözleşme pozisyonu tutar ve iki pozisyon da açık kaldığı sürece fonlama ödemelerindeki farkı kazanır.
- Bu tarayıcılardaki getiriler garanti mi?
- Hayır. Her rakam, borsa verilerinden elde edilen ve taker ücretleri düşülmüş canlı bir tahmindir. Fonlama her aralıkta değişir, fiyatlar hareket eder ve çekim ücretleri, kayma ve borç faizi gibi maliyetler her zaman dahil edilmez.